PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSVX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSVX с FRQKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSVX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSVX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		-0.70%20.81%15.47%20.55%-18.81%18.89%17.53%8.86%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, IRSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

IRSVX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.21%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.85%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с IRSVX:
IRSVX с VIIIXIRSVX с VTSMXIRSVX с FRQHXIRSVX с IIBAXIRSVX с INGIXIRSVX с IRVIXIRSVX с FRKMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий IRSVX и FRQKX

IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

IRSVX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSVX
Ранг доходности на риск IRSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSVX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSVXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.42

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.37

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

9.37

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSVX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSVX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSVX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSVXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Корреляция

Корреляция между IRSVX и FRQKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSVX и FRQKX

Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		11.80%11.72%3.23%1.83%6.02%23.53%2.22%6.32%7.08%5.90%1.76%0.43%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRSVX и FRQKX

Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSVXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-16.97%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-3.42%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-16.97%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.45%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.95%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.86%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSVX и FRQKX

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSVXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.14%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

2.96%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

4.67%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

5.53%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

5.77%

+10.45%