Сравнение IRSQX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSQX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSQX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | -1.67% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 16.38% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
IRSQX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.65%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSQX и PADLX
И IRSQX, и PADLX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSQX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
IRSQX
PADLX
Сравнение IRSQX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSQX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.46 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.23 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.78 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSQX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IRSQX и PADLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSQX и PADLX
Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 16.21% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRSQX и PADLX
Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSQX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -18.87% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -4.65% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -18.87% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.93% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.95% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.06% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSQX и PADLX
Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSQX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.05% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 3.27% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 5.82% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 6.63% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 7.56% | +8.53% |