PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSQX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSQX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSQX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSQX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		-1.67%20.71%15.32%20.47%-18.75%18.82%17.28%25.25%-9.37%20.99%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции IRSQX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.65% против 3.73% соответственно.

IRSQX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.18%
1 год
19.65%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.65%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с IRSQX:
IRSQX с VOOIRSQX с FXAIXIRSQX с FRQKXIRSQX с INGIXIRSQX с SSFNXIRSQX с FIKFXIRSQX с FYTKX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий IRSQX и FRAMX

IRSQX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

IRSQX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSQX
Ранг доходности на риск IRSQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSQX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSQX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSQXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.30

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.22

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

8.81

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSQX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSQX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSQX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSQXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между IRSQX и FRAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSQX и FRAMX

Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		16.21%15.94%1.93%1.89%6.50%20.41%2.18%4.80%7.33%6.29%1.94%0.44%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок IRSQX и FRAMX

Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSQXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-33.94%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-3.45%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-16.31%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-16.31%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-2.47%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.86%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.87%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSQX и FRAMX

Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSQXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.14%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

2.95%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

4.64%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

5.22%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

4.48%

+11.61%