PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с RERFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRFIX с RERFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) and RERFX (American Funds Real Estate Index Fund Class R-6) are both REIT funds. Over the past 10 years, IRFIX returned 2.61%/yr vs 9.15%/yr for RERFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRFIX charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for RERFX.

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и RERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у RERFX с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям RERFX по среднегодовой доходности: 2.61% против 9.15% соответственно.

IRFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.95%
1 год
7.06%
3 года*
5.34%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.61%

RERFX

1 день
0.53%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.30%
6 месяцев
15.02%
1 год
29.33%
3 года*
16.30%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRFIX и RERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-0.55%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		12.30%29.26%2.96%16.02%-22.81%2.81%25.20%27.36%-17.37%31.10%

Correlation

The correlation between IRFIX and RERFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2005 г.

0.74

The correlation between IRFIX and RERFX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

American Funds Real Estate Index Fund Class R-6

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с REACXIRFIX с ARIIX
Часто сравнивают с RERFX:
RERFX с FIRIXRERFX с CREMXRERFX с FTKFXRERFX с VGSNXRERFX с ABALXRERFX с FRINXRERFX с IGR

Доходность на риск

IRFIX vs. RERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RERFX
Ранг доходности на риск RERFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c RERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXRERFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.88

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.68

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.31

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

8.71

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. RERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа RERFX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и RERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXRERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.88

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.32

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и RERFX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки RERFX в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и RERFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRFIXRERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-53.80%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.53%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-15.62%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-37.32%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-37.32%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

0.00%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.66%

-11.02%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.32%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и RERFX

Текущая волатильность для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) составляет 3.87%, в то время как у American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRFIXRERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.40%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.93%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

15.38%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.67%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.94%

-1.26%

Сравнение комиссий IRFIX и RERFX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RERFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и RERFX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности RERFX в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.20%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
RERFX
American Funds Real Estate Index Fund Class R-6		12.41%13.93%4.90%3.90%1.98%10.14%0.38%3.10%3.11%4.94%1.58%3.38%

Часто задаваемые вопросы

IRFIX and RERFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERFX has higher volatility (5.40%) compared to IRFIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, IRFIX dropped -70.13% vs RERFX's -53.80%.

RERFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRFIX и RERFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор