PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и QREARX

2026 (YTD)2025
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-3.17%22.89%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

IRFIX

1 день
1.72%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
15.07%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.69%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с LPXZXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с FRIFXQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий IRFIX и QREARX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

IRFIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

4.69

-3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

7.22

-5.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.65

-1.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

9.74

-8.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

40.50

-36.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

4.69

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.12

-1.94

Корреляция

Корреляция между IRFIX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и QREARX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.37%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и QREARX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-1.45%

-68.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-0.37%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-0.28%

-19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-0.05%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.09%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и QREARX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.30%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

0.53%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

0.77%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

1.76%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

1.76%

+13.83%