Сравнение IRFIX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRFIX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.31% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRFIX и FRIRX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
IRFIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
IRFIX
FRIRX
Сравнение IRFIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRFIX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.76 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRFIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.59 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между IRFIX и FRIRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и FRIRX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и FRIRX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRFIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -34.50% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -4.30% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -18.18% | -20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -34.50% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -2.71% | -16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -3.30% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.03% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и FRIRX
Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRFIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.66% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 2.84% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 4.91% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 6.53% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 9.49% | +6.10% |