PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-4.81%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям CSUIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 7.83% соответственно.

IRFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.48%
1 год
14.38%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.52%

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с ARIIXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий IRFIX и CSUIX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

IRFIX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.67

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.21

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.42

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

10.58

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.67

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.64

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.40

Корреляция

Корреляция между IRFIX и CSUIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и CSUIX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.48%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и CSUIX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-52.01%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-7.99%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-20.01%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-35.01%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-4.36%

-16.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-8.21%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.82%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и CSUIX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.24%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.90%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

11.49%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

12.86%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.88%

+0.71%