PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-4.81%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 2.52% против 7.48% соответственно.

IRFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.48%
1 год
14.38%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.52%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с ARIIXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий IRFIX и CSUAX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund

Доходность на риск

IRFIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.63

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.17

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.36

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

10.32

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.37

Корреляция

Корреляция между IRFIX и CSUAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и CSUAX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.48%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и CSUAX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-52.20%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-7.98%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-20.45%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-35.05%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-4.38%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-8.49%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.83%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и CSUAX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.26%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.89%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

11.48%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

12.89%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.89%

+0.70%