Сравнение IRCPX с IMCDX
IRCPX (Voya Retirement Conservative Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IRCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IRCPX charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IRCPX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.51%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRCPX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCPX Voya Retirement Conservative Portfolio | 3.61% | 9.54% | 5.85% | 9.09% | -13.69% | 4.87% | 10.77% | 13.81% | -4.66% | 7.82% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IRCPX and IMCDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCPX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IRCPX
IMCDX
Сравнение IRCPX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRCPX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRCPX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IRCPX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCPX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCPX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCPX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | — | — |
Сравнение комиссий IRCPX и IMCDX
IRCPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCPX и IMCDX
Дивидендная доходность IRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IRCPX Voya Retirement Conservative Portfolio | 16.57% | 17.17% | 4.99% | 4.01% | 13.97% | 4.50% | 4.29% | 4.59% | 2.93% | 3.78% | 3.95% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
IRCPX and IMCDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRCPX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор