PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRCPX с FSIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRCPX с FSIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRCPX (Voya Retirement Conservative Portfolio) and FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IRCPX returned 4.51%/yr vs 5.76%/yr for FSIRX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRCPX charges 0.28%/yr vs 0.70%/yr for FSIRX.

Доходность

Сравнение доходности IRCPX и FSIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRCPX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FSIRX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции IRCPX уступали акциям FSIRX по среднегодовой доходности: 4.51% против 5.76% соответственно.

IRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.75%
1 год
10.61%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.11%
10 лет*
4.51%

FSIRX

1 день
0.31%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.99%
1 год
16.71%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.36%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRCPX и FSIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRCPX
Voya Retirement Conservative Portfolio		3.61%9.54%5.85%9.09%-13.69%4.87%10.77%13.81%-4.66%7.82%
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		8.74%10.38%5.83%4.58%-3.34%15.89%3.72%10.55%-3.99%4.10%

Correlation

The correlation between IRCPX and FSIRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IRCPX and FSIRX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Conservative Portfolio

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I

Часто сравнивают с IRCPX:
IRCPX с IRVIXIRCPX с AVEFXIRCPX с VYMSXIRCPX с FSRKXIRCPX с BWBIXIRCPX с EKBAXIRCPX с IEDAX
Часто сравнивают с FSIRX:
FSIRX с FSRRXFSIRX с ZTRFSIRX с FCSRXFSIRX с STDAXFSIRX с FSRKXFSIRX с SIFAXFSIRX с FYMIX

Доходность на риск

IRCPX vs. FSIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRCPX
Ранг доходности на риск IRCPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRCPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCPX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSIRX
Ранг доходности на риск FSIRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRCPX c FSIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRCPXFSIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.51

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.92

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.70

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

8.10

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

31.92

-17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRCPX vs. FSIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRCPX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIRX равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRCPX и FSIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRCPXFSIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.51

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.61

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IRCPX и FSIRX

Максимальная просадка IRCPX за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки FSIRX в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCPX и FSIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRCPXFSIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-33.39%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-2.05%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.29%

-5.81%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-12.82%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.75%

-19.98%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.17%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IRCPX и FSIRX

Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRCPXFSIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.32%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

3.77%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.75%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.92%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

6.74%

-0.92%

Сравнение комиссий IRCPX и FSIRX

IRCPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FSIRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRCPX и FSIRX

Дивидендная доходность IRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности FSIRX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		4.18%4.72%4.80%5.28%7.33%5.37%2.23%3.09%9.42%2.63%2.37%1.75%
IRCPX
Voya Retirement Conservative Portfolio		16.57%17.17%4.99%4.01%13.97%4.50%4.29%4.59%2.93%3.78%3.95%5.67%

Часто задаваемые вопросы

IRCPX and FSIRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRCPX has higher volatility (1.70%) compared to FSIRX (1.32%). In terms of maximum drawdown, IRCPX dropped -17.75% vs FSIRX's -33.39%.

FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRCPX и FSIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор