Сравнение IRCP.L с IS15.L
IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while IS15.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRCP.L returned 1.57%/yr vs 2.13%/yr for IS15.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IRCP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IS15.L.
Доходность
Сравнение доходности IRCP.L и IS15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IRCP.L торгуется в EUR, в то время как IS15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS15.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IRCP.L показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у IS15.L с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции IRCP.L уступали акциям IS15.L по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.13% соответственно.
IRCP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
IS15.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам IRCP.L и IS15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.43% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | -3.63% | 1.46% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 3.87% | 0.70% | 9.95% | 9.43% | -10.93% | 5.61% | -2.23% | 11.19% | -1.71% | -2.25% |
Correlation
The correlation between IRCP.L and IS15.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2012 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCP.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск
IRCP.L
IS15.L
Сравнение IRCP.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCP.L | IS15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.37 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 7.86 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCP.L и IS15.L
Максимальная просадка IRCP.L за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки IS15.L в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCP.L и IS15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCP.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -23.73% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.40% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -5.58% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -17.00% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | -18.74% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.26% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -7.54% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.73% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCP.L и IS15.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) составляет 0.60%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что IRCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCP.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.26% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 3.37% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 4.48% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 6.50% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 7.59% | -3.80% |
Сравнение комиссий IRCP.L и IS15.L
IRCP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCP.L и IS15.L
Дивидендная доходность IRCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IS15.L в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.51% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
IRCP.L and IS15.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Their fees differ too: 0.25% for IRCP.L and 0.20% for IS15.L.
Подберите оптимальное распределение для IRCP.L и IS15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор