Сравнение IRCP.L с IITU.L
IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IRCP.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRCP.L returned 1.57%/yr vs 24.84%/yr for IITU.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IRCP.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IRCP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IRCP.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IRCP.L показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции IRCP.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 1.57% против 24.84% соответственно.
IRCP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 28.14%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам IRCP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.43% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | -3.63% | 1.46% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.25% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 2.99% | 20.63% |
Correlation
The correlation between IRCP.L and IITU.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between IRCP.L and IITU.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IRCP.L
IITU.L
Сравнение IRCP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.95 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 4.82 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCP.L и IITU.L
Максимальная просадка IRCP.L за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -47.18% | +32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -15.78% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -29.94% | +27.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -29.94% | +22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | -30.70% | +16.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -7.30% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.92% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 6.41% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCP.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) составляет 0.60%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IRCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 7.14% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 16.50% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 21.71% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 26.94% | -23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 24.19% | -20.40% |
Сравнение комиссий IRCP.L и IITU.L
IRCP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCP.L и IITU.L
Дивидендная доходность IRCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IRCP.L and IITU.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
IRCP.L is categorized as European Corporate Bonds, while IITU.L is Technology Equities. IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for IRCP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IRCP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор