PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSS.L с XWEV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSS.L с XWEV.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while XWEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select. IQSS.L is actively managed, while XWEV.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 34.11% vs 44.91% for XWEV.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XWEV.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и XWEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSS.L торгуется в GBp, в то время как XWEV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWEV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у XWEV.L с доходностью 17.92%.

IQSS.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XWEV.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.21%
С начала года
17.92%
6 месяцев
18.23%
1 год
44.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSS.L и XWEV.L

2026 (YTD)20252024
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		15.54%14.30%6.63%
XWEV.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C		17.92%28.71%2.61%

Correlation

The correlation between IQSS.L and XWEV.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between IQSS.L and XWEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с SUAS.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с ACWI.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с EQQQ.LIQSS.L с AVSG.L
Часто сравнивают с XWEV.L:
XWEV.L с LGGL.LXWEV.L с ISWD.LXWEV.L с IWDA.LXWEV.L с IWVG.LXWEV.L с IWVL.LXWEV.L с IWFV.LXWEV.L с JPLG.L

Доходность на риск

IQSS.L vs. XWEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XWEV.L
Ранг доходности на риск XWEV.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEV.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c XWEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSS.LXWEV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.13

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.32

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

5.26

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.00

19.68

+1.32

IQSS.L vs. XWEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWEV.L равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и XWEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и XWEV.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что больше максимальной просадки XWEV.L в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и XWEV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSS.LXWEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-15.50%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.51%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.89%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.90%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.28%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и XWEV.L

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 3.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSS.LXWEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.88%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

11.86%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

14.33%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.99%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

13.99%

+0.15%

Сравнение комиссий IQSS.L и XWEV.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XWEV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и XWEV.L

Ни IQSS.L, ни XWEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSS.L and XWEV.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.

IQSS.L is categorized as ESG, while XWEV.L is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.25% for XWEV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и XWEV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор