Сравнение IQSS.L с SMH.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. IQSS.L is actively managed, while SMH.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 34.11% vs 162.95% for SMH.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSS.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.91%.
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 91.91%
- 6 месяцев
- 92.85%
- 1 год
- 162.95%
- 3 года*
- 59.93%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.54% | 14.30% | 6.63% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 91.91% | 38.57% | -10.88% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and SMH.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between IQSS.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
SMH.L
Сравнение IQSS.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSS.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.64 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 13.24 | -8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 44.01 | -23.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и SMH.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -36.36% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -12.23% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -5.72% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -9.77% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.69% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и SMH.L
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 3.41%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 13.92% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 27.05% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 33.76% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 31.74% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 31.33% | -17.19% |
Сравнение комиссий IQSS.L и SMH.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и SMH.L
Ни IQSS.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSS.L and SMH.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while SMH.L is Semiconductors. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор