Сравнение IQSS.L с ESES.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while ESES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Universal Select Business Screens Index. IQSS.L is actively managed, while ESES.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 29.03% vs 35.10% for ESES.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ESES.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и ESES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у ESES.L с доходностью 20.07%.
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и ESES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.17% | 14.30% | 6.63% |
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 1.71% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and ESES.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between IQSS.L and ESES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. ESES.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
ESES.L
Сравнение IQSS.L c ESES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSS.L | ESES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.24 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 9.91 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и ESES.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки ESES.L в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и ESES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | ESES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -23.59% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -10.79% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -10.05% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -10.52% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.53% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и ESES.L
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 3.77%, в то время как у Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | ESES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 7.19% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 17.05% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 19.11% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 21.67% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 3,195.40% | -3,181.29% |
Сравнение комиссий IQSS.L и ESES.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESES.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и ESES.L
Ни IQSS.L, ни ESES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSS.L and ESES.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESES.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESES.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while ESES.L is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.19% for ESES.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и ESES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор