PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSE.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 13.00%.


IQSE.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
11.60%
С начала года
13.82%
1 год
27.68%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.41%
10 лет*

F50A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
10.14%
С начала года
13.00%
1 год
23.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и F50A.DE


Correlation

The correlation between IQSE.DE and F50A.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г.

0.81

The correlation between IQSE.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IQSE.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQSE.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.44

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

2.56

+11.74

IQSE.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа F50A.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и F50A.DE

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и F50A.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSE.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-21.49%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-16.39%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.49%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-7.30%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

9.24%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и F50A.DE

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSE.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.47%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.22%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

24.35%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

22.30%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

22.30%

-4.74%

Сравнение комиссий IQSE.DE и F50A.DE

IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и F50A.DE

Ни IQSE.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IQSE.DE and F50A.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IQSE.DE.

They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор