PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while XAAG.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. IQSA.DE is actively managed, while XAAG.DE is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.45%/yr vs 14.95%/yr for XAAG.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 27.69%.

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%6.70%

Correlation

The correlation between IQSA.DE and XAAG.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.20

The correlation between IQSA.DE and XAAG.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE

Доходность на риск

IQSA.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.17

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.65

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

4.08

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

9.65

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.49

+0.45

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-33.85%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-11.54%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-16.26%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-33.85%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.54%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-13.88%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.89%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и XAAG.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.71%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

18.81%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

21.76%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

20.32%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.40%

-1.66%

Сравнение комиссий IQSA.DE и XAAG.DE

IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и XAAG.DE

Ни IQSA.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSA.DE and XAAG.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

IQSA.DE is categorized as Global Equities, while XAAG.DE is Commodities. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.19% for XAAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор