PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с N1ES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.DE с N1ES.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG. IQSA.DE is actively managed, while N1ES.DE is passively managed. Over the past 3 years, IQSA.DE returned 21.55%/yr vs 23.76%/yr for N1ES.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for N1ES.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и N1ES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у N1ES.DE с доходностью 18.88%.

IQSA.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
13.42%
С начала года
16.91%
1 год
30.22%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

N1ES.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
17.13%
С начала года
18.88%
1 год
30.24%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и N1ES.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		16.91%9.64%29.92%20.23%-9.31%6.59%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		18.88%8.26%33.55%51.62%-29.13%10.00%

Correlation

The correlation between IQSA.DE and N1ES.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.81

The correlation between IQSA.DE and N1ES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QWLD
Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

IQSA.DE vs. N1ES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSA.DEN1ES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.70

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.33

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.80

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

7.83

+12.13

IQSA.DE vs. N1ES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа N1ES.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и N1ES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и N1ES.DE

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки N1ES.DE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и N1ES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.DEN1ES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-29.96%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-10.86%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-26.65%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-3.22%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-8.35%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.87%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и N1ES.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N1ES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.DEN1ES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.99%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.22%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

18.05%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

20.80%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

20.80%

-3.61%

Сравнение комиссий IQSA.DE и N1ES.DE

IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии N1ES.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и N1ES.DE

Ни IQSA.DE, ни N1ES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSA.DE and N1ES.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

IQSA.DE is categorized as Global Equities, while N1ES.DE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.25% for N1ES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и N1ES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор