PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQQW.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQW.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - IQQW.DE tracks the MSCI World Index while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQW.DE returned 11.74%/yr vs 4.97%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQW.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 21.35%.

IQQW.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.68%
С начала года
11.57%
1 год
21.42%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.14%

AMEC.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
-6.78%
6 месяцев
16.51%
С начала года
21.35%
1 год
30.04%
3 года*
14.19%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQW.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)		11.57%7.59%25.52%19.92%-13.90%32.21%5.13%3.22%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		21.35%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.04%

Correlation

The correlation between IQQW.DE and AMEC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between IQQW.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQW.DE:
IQQW.DE с CBUI.DEIQQW.DE с EUNL.DEIQQW.DE с MVEW.DEIQQW.DE с QDVE.DEIQQW.DE с SXR0.DEIQQW.DE с WEBN.DEIQQW.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с HPAW.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с XDWL.DEAMEC.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

IQQW.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQW.DE
Ранг доходности на риск IQQW.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQW.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQW.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQW.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQW.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQW.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQW.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQW.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.57

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.19

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.97

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

8.94

+3.89

IQQW.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQW.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQW.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQW.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQW.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.35%

-35.49%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-10.08%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-24.98%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-27.34%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-10.08%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-11.36%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.35%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQW.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) составляет 2.75%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что IQQW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQW.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

8.31%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

15.82%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

19.33%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.94%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

19.40%

-4.38%

Сравнение комиссий IQQW.DE и AMEC.DE

IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQW.DE и AMEC.DE

Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.95%1.05%1.32%1.49%1.01%1.21%1.60%1.84%1.66%1.70%1.80%

Часто задаваемые вопросы

IQQW.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.

IQQW.DE tracks MSCI World Index, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор