Сравнение IQQS.DE с EUPA.DE
IQQS.DE (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - IQQS.DE tracks the EURO STOXX® Small while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQS.DE returned 10.82%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQS.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQS.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQS.DE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
IQQS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.69%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQS.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.12% | 22.43% | -3.77% | 2.33% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between IQQS.DE and EUPA.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between IQQS.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQS.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
IQQS.DE
EUPA.DE
Сравнение IQQS.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQS.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.02 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 7.49 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQS.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.30 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок IQQS.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQS.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -10.28% | -54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -8.44% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -10.28% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.77% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -1.91% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.28% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQS.DE и EUPA.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) имеют волатильность 3.61% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQS.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.63% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.03% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 10.84% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.40% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 12.40% | +4.00% |
Сравнение комиссий IQQS.DE и EUPA.DE
IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQS.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 2.99% | 2.67% | 2.23% | 2.24% | 1.48% | 1.19% | 2.00% | 2.50% | 1.81% | 2.08% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
IQQS.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQS.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQS.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for IQQS.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор