PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQP.DE с R6C0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQP.DE с R6C0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while R6C0.DE (Shell PLC) is a stock. Over the past 10 years, IQQP.DE returned 0.54%/yr vs 11.39%/yr for R6C0.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQQP.DE и R6C0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и Shell PLC (R6C0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у R6C0.DE с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям R6C0.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 11.39% соответственно.

IQQP.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.57%
1 год
-1.56%
3 года*
10.88%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
0.54%

R6C0.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
21.81%
6 месяцев
20.33%
1 год
31.86%
3 года*
16.61%
5 лет*
23.14%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQP.DE и R6C0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.31%8.56%-0.81%17.81%-37.23%8.18%-8.95%26.21%-7.04%14.56%
R6C0.DE
Shell PLC		21.81%10.16%3.65%17.93%42.22%37.11%-40.80%11.31%-2.39%14.72%

Correlation

The correlation between IQQP.DE and R6C0.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г.

0.29

The correlation between IQQP.DE and R6C0.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

Shell PLC

Часто сравнивают с IQQP.DE:
IQQP.DE с TRET.DEIQQP.DE с IYRIQQP.DE с ^NDXIQQP.DE с EART.LIQQP.DE с TLTIQQP.DE с LMWE.DEIQQP.DE с TREG.L
Часто сравнивают с R6C0.DE:
R6C0.DE с SXR8.DER6C0.DE с SPYR6C0.DE с BNTXR6C0.DE с CRPS.LR6C0.DE с VOW3.DER6C0.DE с AAPLR6C0.DE с ASML.AS

Доходность на риск

IQQP.DE vs. R6C0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQP.DE
Ранг доходности на риск IQQP.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
R6C0.DE
Ранг доходности на риск R6C0.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R6C0.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R6C0.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R6C0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R6C0.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQP.DE c R6C0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и Shell PLC (R6C0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQP.DER6C0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.49

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.95

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.51

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

6.92

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQP.DE vs. R6C0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQP.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа R6C0.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQP.DE и R6C0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQP.DER6C0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.49

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.93

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IQQP.DE и R6C0.DE

Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что меньше максимальной просадки R6C0.DE в -83.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и R6C0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQP.DER6C0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-83.49%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-12.62%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-21.55%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.34%

-21.55%

-27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.23%

-62.73%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.93%

-8.10%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-52.09%

+31.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

4.60%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQP.DE и R6C0.DE

Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) составляет 4.69%, в то время как у Shell PLC (R6C0.DE) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R6C0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQP.DER6C0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.64%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

18.11%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

21.38%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

24.66%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

28.56%

-9.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQP.DE и R6C0.DE

Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности R6C0.DE в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		2.89%2.89%2.75%2.65%4.34%2.07%2.64%2.92%3.33%2.83%2.61%2.62%
R6C0.DE
Shell PLC		3.92%4.62%4.69%4.06%3.78%4.25%6.57%7.11%7.16%6.84%7.97%11.13%

Часто задаваемые вопросы

IQQP.DE and R6C0.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и R6C0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор