Сравнение IQQN.DE с H412.DE
IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - IQQN.DE tracks the MSCI North America while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQN.DE returned 13.97%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IQQN.DE charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQN.DE и H412.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQN.DE показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
H412.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQN.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 9.94% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.33% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
Correlation
The correlation between IQQN.DE and H412.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between IQQN.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQN.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
IQQN.DE
H412.DE
Сравнение IQQN.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQN.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.54 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 5.88 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 19.52 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQN.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.06 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IQQN.DE и H412.DE
Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и H412.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQN.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -24.35% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.54% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -24.35% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -24.35% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -4.12% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.67% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQN.DE и H412.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) составляет 2.66%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что IQQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQN.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.27% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.70% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 11.23% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 14.70% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 14.81% | +1.28% |
Сравнение комиссий IQQN.DE и H412.DE
IQQN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQN.DE и H412.DE
Дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IQQN.DE and H412.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
IQQN.DE tracks MSCI North America, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IQQN.DE and 0.12% for H412.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и H412.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор