Сравнение IQQK.DE с SXR8.DE
IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea 20/35, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQK.DE returned 16.55%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQK.DE charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции IQQK.DE превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 16.55% против 14.95% соответственно.
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 121.46%
- 1 год
- 216.52%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -1.13% | 30.60% | 14.38% | -18.25% | 27.92% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between IQQK.DE and SXR8.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.54 |
The correlation between IQQK.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
SXR8.DE
Сравнение IQQK.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.41 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 3.58 | +7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.75 | 12.71 | +26.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92 | 2.21 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQK.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -33.78% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -7.13% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -23.32% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -23.32% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -33.78% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.45% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -5.17% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.01% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и SXR8.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 2.65% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 7.57% | +25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 11.56% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 15.16% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 16.09% | +8.75% |
Сравнение комиссий IQQK.DE и SXR8.DE
IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQK.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQK.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
IQQK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SXR8.DE is S&P 500. IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.74% for IQQK.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор