Сравнение IQQK.DE с IS3N.DE
IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea 20/35, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQK.DE returned 16.55%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQK.DE charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции IQQK.DE превзошли акции IS3N.DE по среднегодовой доходности: 16.55% против 10.00% соответственно.
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 121.46%
- 1 год
- 216.52%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -1.13% | 30.60% | 14.38% | -18.25% | 27.92% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between IQQK.DE and IS3N.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between IQQK.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
IS3N.DE
Сравнение IQQK.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 4.42 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.75 | 16.00 | +22.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92 | 2.69 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQK.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -35.06% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -10.52% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -19.17% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -22.01% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -32.51% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.49% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -9.30% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.91% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и IS3N.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 7.16% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 14.69% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 17.32% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 16.19% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 18.04% | +6.80% |
Сравнение комиссий IQQK.DE и IS3N.DE
IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQK.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQK.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
IQQK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.74% for IQQK.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор