Сравнение IQQJ.DE с XMK9.DE
IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds tracking the MSCI Japan, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQJ.DE returned 8.94%/yr vs 13.95%/yr for XMK9.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQQJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQJ.DE и XMK9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции IQQJ.DE уступали акциям XMK9.DE по среднегодовой доходности: 8.94% против 13.95% соответственно.
IQQJ.DE
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.94%
XMK9.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 51.09%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и XMK9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 12.69% | 13.58% | 16.03% | -12.77% | 9.53% | 4.77% | 21.88% | -10.11% | 8.81% |
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 19.57% | 27.06% | 22.49% | 33.31% | -6.05% | 11.97% | 7.34% | 17.42% | -16.83% | 18.79% |
Correlation
The correlation between IQQJ.DE and XMK9.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between IQQJ.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQJ.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск
IQQJ.DE
XMK9.DE
Сравнение IQQJ.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQJ.DE | XMK9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 5.21 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 17.91 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQJ.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.64 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IQQJ.DE и XMK9.DE
Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и XMK9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQJ.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -34.29% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -9.72% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -21.74% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -21.74% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.02% | -34.29% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | 0.00% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -7.71% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.83% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQJ.DE и XMK9.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQJ.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.30% | 3.68% | +26.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 14.80% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 19.21% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.65% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.80% | +0.02% |
Сравнение комиссий IQQJ.DE и XMK9.DE
IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQJ.DE и XMK9.DE
Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.52% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 1.76% | 1.16% | 1.40% | 1.41% | 1.44% | 1.23% | 1.21% | 0.57% |
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQJ.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.
Both ETFs track MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.40% for XMK9.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и XMK9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор