Сравнение IQQJ.DE с SMLN.DE
IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - IQQJ.DE tracks the MSCI Japan while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQJ.DE returned 8.94%/yr vs 8.93%/yr for SMLN.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IQQJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQJ.DE и SMLN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у SMLN.DE с доходностью 15.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQJ.DE имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции SMLN.DE немного отстают с 8.93%.
IQQJ.DE
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.94%
SMLN.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и SMLN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 12.69% | 13.58% | 16.03% | -12.77% | 9.53% | 4.77% | 21.88% | -10.11% | 8.81% |
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.87% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 22.29% | -10.60% | 9.59% |
Correlation
The correlation between IQQJ.DE and SMLN.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between IQQJ.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQJ.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск
IQQJ.DE
SMLN.DE
Сравнение IQQJ.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQJ.DE | SMLN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.99 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.93 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQJ.DE | SMLN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IQQJ.DE и SMLN.DE
Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и SMLN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQJ.DE | SMLN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -28.42% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -9.43% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -15.55% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -19.85% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.02% | -28.42% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -0.49% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -6.03% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.84% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQJ.DE и SMLN.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQJ.DE | SMLN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.30% | 3.44% | +26.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 14.75% | +18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 18.07% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.12% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.22% | +2.60% |
Сравнение комиссий IQQJ.DE и SMLN.DE
IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLN.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQJ.DE и SMLN.DE
Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.52% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 1.76% | 1.16% | 1.40% | 1.41% | 1.44% | 1.23% | 1.21% | 0.57% |
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IQQJ.DE and SMLN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.
IQQJ.DE tracks MSCI Japan, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.19% for SMLN.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и SMLN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор