PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с WRNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с WRNW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) are both Energy Equities funds - IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy while WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy. Both are passively managed. Over the past year, IQQH.DE returned 78.04% vs 107.60% for WRNW.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WRNW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и WRNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 39.28%, что значительно выше, чем у WRNW.DE с доходностью 30.17%.

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и WRNW.DE

2026 (YTD)202520242023
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-17.48%
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and WRNW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between IQQH.DE and WRNW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE

Доходность на риск

IQQH.DE vs. WRNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c WRNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DEWRNW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
3.54

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
4.04

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

7.07

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

23.97

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. WRNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRNW.DE равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и WRNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DEWRNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.37

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и WRNW.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки WRNW.DE в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и WRNW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DEWRNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-49.14%

-36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-15.04%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-4.04%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.78%

-20.88%

-38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.44%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и WRNW.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) имеют волатильность 9.79% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DEWRNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

10.28%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

19.33%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

30.01%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

26.02%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

26.02%

-0.94%

Сравнение комиссий IQQH.DE и WRNW.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WRNW.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и WRNW.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как WRNW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and WRNW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.45% for WRNW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и WRNW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор