PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с WELP.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQH.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy, while WELP.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQH.DE returned 3.16%/yr vs 13.00%/yr for WELP.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 23.10%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 26.76%.

IQQH.DE

1 день
-2.25%
1 месяц
-12.69%
С начала года
23.10%
6 месяцев
23.40%
1 год
56.06%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
10.07%

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
26.76%
6 месяцев
28.15%
1 год
34.80%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		23.10%29.63%-21.56%-22.41%-15.09%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		26.76%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and WELP.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.18

The correlation between IQQH.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

IQQH.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQH.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.77

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.29

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.84

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

8.60

+3.25

IQQH.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELP.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и WELP.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -87.02%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.02%

-23.55%

-63.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-12.22%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.32%

-23.55%

-19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-10.06%

-32.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-7.79%

-55.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.03%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и WELP.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

6.73%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

16.92%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

19.54%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

20.07%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

20.07%

+5.08%

Сравнение комиссий IQQH.DE и WELP.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и WELP.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WELP.DE в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.91%1.33%1.24%0.80%0.53%0.73%0.49%1.56%2.87%2.88%2.81%2.60%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.01%3.78%3.64%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and WELP.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELP.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELP.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE is categorized as Energy Equities, while WELP.DE is Health & Biotech Equities. IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор