PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy while WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQH.DE returned 5.37%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 39.28%, что значительно выше, чем у WELN.DE с доходностью 33.78%.

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%-0.45%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and WELN.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.18

The correlation between IQQH.DE and WELN.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с AMEE.DEWELN.DE с ESIE.DE

Доходность на риск

IQQH.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.17

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.75

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

3.44

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

11.82

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа WELN.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.17

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.60

-0.61

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и WELN.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-23.29%

-62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.35%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.43%

-23.29%

-21.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-4.95%

-19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.78%

-7.87%

-51.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и WELN.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.50%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

16.38%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

19.61%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

19.90%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

19.90%

+5.18%

Сравнение комиссий IQQH.DE и WELN.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WELN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и WELN.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как WELN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and WELN.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор