PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy while QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQH.DE returned 2.58%/yr vs 2.29%/yr for QCLN.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 39.28%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 49.11%.

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-20.81%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%-12.74%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and QCLN.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2021 г.

0.83

The correlation between IQQH.DE and QCLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

IQQH.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DEQCLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
3.20

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.76

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

7.93

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

24.33

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.DE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.08

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и QCLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-69.59%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.04%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.43%

-56.68%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

-69.59%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-20.21%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.78%

-39.08%

-20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.59%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) составляет 9.79%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

14.59%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

24.80%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

34.84%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

36.29%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

36.76%

-11.68%

Сравнение комиссий IQQH.DE и QCLN.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и QCLN.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как QCLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and QCLN.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCLN.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCLN.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.60% for QCLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и QCLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор