PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQH.DE returned 5.37%/yr vs 5.13%/yr for G1CD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 39.28%, что значительно выше, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%16.93%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and G1CD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between IQQH.DE and G1CD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE

Доходность на риск

IQQH.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
3.90

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
4.70

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

7.85

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

27.83

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G1CD.DE равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.90

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.07

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-64.00%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.60%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.43%

-52.73%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-16.50%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.78%

-35.01%

-24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.00%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и G1CD.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

8.16%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

14.33%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

21.33%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

25.12%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

25.12%

-0.04%

Сравнение комиссий IQQH.DE и G1CD.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и G1CD.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности G1CD.DE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and G1CD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G1CD.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G1CD.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор