PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQG.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQG.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQG.DE returned 10.04%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQG.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции IQQG.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 10.04% против 10.80% соответственно.

IQQG.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.08%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.01%
1 год
14.28%
3 года*
11.38%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.04%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQG.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQG.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		11.22%11.02%9.86%21.00%-17.49%26.92%5.51%37.01%-12.14%12.69%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between IQQG.DE and H4ZA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.90

The correlation between IQQG.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с IQQG.DE:
IQQG.DE с VGEU.DEIQQG.DE с IS3R.DEIQQG.DE с SPYIQQG.DE с ZPDX.DEIQQG.DE с VUSA.ASIQQG.DE с SXRV.DEIQQG.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

IQQG.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQG.DE
Ранг доходности на риск IQQG.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQG.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQG.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQG.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQG.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQG.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQG.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQG.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.98

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.54

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

4.85

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQG.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQG.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQG.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQG.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IQQG.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQG.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-38.41%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.97%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-16.40%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-23.26%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-38.41%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-7.84%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.24%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQG.DE и H4ZA.DE

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQG.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.95%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

12.99%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

15.99%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

17.50%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.17%

+0.54%

Сравнение комиссий IQQG.DE и H4ZA.DE

IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQG.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
IQQG.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		1.08%1.04%0.98%0.94%1.00%0.55%0.99%1.38%1.57%1.57%1.80%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQQG.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IQQG.DE.

IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор