Сравнение IQQ6.DE с H4ZL.DE
IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - IQQ6.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQ6.DE returned 3.38%/yr vs 2.35%/yr for H4ZL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IQQ6.DE charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQ6.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQ6.DE показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции IQQ6.DE превзошли акции H4ZL.DE по среднегодовой доходности: 3.38% против 2.35% соответственно.
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.38%
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам IQQ6.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.43% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -19.35% | 36.59% | -17.05% | 24.57% | -0.76% | -1.81% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
Correlation
The correlation between IQQ6.DE and H4ZL.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between IQQ6.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ6.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
IQQ6.DE
H4ZL.DE
Сравнение IQQ6.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ6.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 2.48 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ6.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ6.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка IQQ6.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ6.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ6.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.50% | -41.97% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -7.82% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -20.68% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -30.45% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.83% | -41.97% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -13.81% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -10.80% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.67% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ6.DE и H4ZL.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) имеют волатильность 2.78% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ6.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.88% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.34% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.21% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.69% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.27% | +0.09% |
Сравнение комиссий IQQ6.DE и H4ZL.DE
IQQ6.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ6.DE и H4ZL.DE
Дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IQQ6.DE and H4ZL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.
IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.59% for IQQ6.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQ6.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор