PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ4.DE с EXI5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ4.DE с EXI5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE).

IQQ4.DE и EXI5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ4.DE и EXI5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ4.DE и EXI5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.73%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.27%3.76%-4.15%17.26%-37.90%16.10%-8.71%27.58%-10.93%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ4.DE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у EXI5.DE с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции IQQ4.DE превзошли акции EXI5.DE по среднегодовой доходности: 2.27% против -0.64% соответственно.

IQQ4.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.58%
3 года*
1.48%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.27%

EXI5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.15%
3 года*
6.97%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
-0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с IQQ7.DEEXI5.DE с EXSA.DEEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с LMWE.DE

Сравнение комиссий IQQ4.DE и EXI5.DE

IQQ4.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EXI5.DE в 0.46%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

IQQ4.DE vs. EXI5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ4.DE c EXI5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ4.DEEXI5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.24

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.43

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.13

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

0.36

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ4.DE vs. EXI5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ4.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа EXI5.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ4.DE и EXI5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ4.DEEXI5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.02

+0.09

Корреляция

Корреляция между IQQ4.DE и EXI5.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ4.DE и EXI5.DE

Дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности EXI5.DE в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.51%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.19%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%

Просадки

Сравнение просадок IQQ4.DE и EXI5.DE

Максимальная просадка IQQ4.DE за все время составила -66.50%, что меньше максимальной просадки EXI5.DE в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ4.DE и EXI5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ4.DEEXI5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-77.04%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-15.30%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-48.08%

+25.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-48.08%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-29.88%

+16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-30.52%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.32%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ4.DE и EXI5.DE

Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) составляет 4.20%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что IQQ4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ4.DEEXI5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.71%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

11.64%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

17.51%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

22.06%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

20.20%

-5.43%