PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ4.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ4.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE).

IQQ4.DE и LMWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. LMWE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ4.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ4.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.14%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		3.06%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-1.37%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ4.DE показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у LMWE.DE с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции IQQ4.DE превзошли акции LMWE.DE по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.13% соответственно.

IQQ4.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.27%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
2.38%

LMWE.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.12%
1 год
1.81%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с IQQ7.DE
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с ZPRP.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с AYEP.DE

Сравнение комиссий IQQ4.DE и LMWE.DE

IQQ4.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Доходность на риск

IQQ4.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ4.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ4.DELMWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.13

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.27

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.21

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

-0.53

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ4.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ4.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа LMWE.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ4.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ4.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.13

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.39

-0.32

Корреляция

Корреляция между IQQ4.DE и LMWE.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ4.DE и LMWE.DE

Дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности LMWE.DE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.49%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.53%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Просадки

Сравнение просадок IQQ4.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка IQQ4.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ4.DE и LMWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ4.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-42.37%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.08%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-30.69%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-42.37%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-15.00%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-10.67%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

7.21%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ4.DE и LMWE.DE

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеют волатильность 4.31% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ4.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.04%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.06%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

15.23%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.00%

-2.23%