PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ0.DE с CSY9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ0.DE с CSY9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) are both Global Equities funds - IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility while CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQ0.DE returned 6.14%/yr vs 6.22%/yr for CSY9.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IQQ0.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CSY9.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQ0.DE и CSY9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQ0.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у CSY9.DE с доходностью 3.19%.

IQQ0.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.63%
1 год
0.25%
3 года*
6.35%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.81%

CSY9.DE

1 день
0.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.19%
1 год
3.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ0.DE и CSY9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.59%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%1.45%
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		3.19%-0.67%16.05%5.76%-5.25%23.30%2.67%

Correlation

The correlation between IQQ0.DE and CSY9.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between IQQ0.DE and CSY9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE
Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с FWIA.DECSY9.DE с LWCR.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с FTGS.DE

Доходность на риск

IQQ0.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ0.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ0.DECSY9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.38

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.58

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.69

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.54

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ0.DE vs. CSY9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ0.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CSY9.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ0.DE и CSY9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ0.DECSY9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IQQ0.DE и CSY9.DE

Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и CSY9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ0.DECSY9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-13.92%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-4.48%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.92%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-13.92%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.72%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.70%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.00%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ0.DE и CSY9.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ0.DECSY9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.09%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

5.48%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

8.07%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

12.03%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

11.91%

-0.29%

Сравнение комиссий IQQ0.DE и CSY9.DE

IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSY9.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ0.DE и CSY9.DE

Ни IQQ0.DE, ни CSY9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IQQ0.DE and CSY9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSY9.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY9.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.

IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility, while CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.30% for IQQ0.DE and 0.25% for CSY9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ0.DE и CSY9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор