Сравнение IQQ с QQXT
IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) and QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - IQQ tracks the NASDAQ-100 Index while QQXT tracks the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Both are passively managed. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IQQ charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for QQXT.
Доходность
Сравнение доходности IQQ и QQXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQXT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 9.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $287.90K | $406.08K | $558.56K |
Сравнение доходности по годам IQQ и QQXT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 3.02% |
Correlation
The correlation between IQQ and QQXT is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ vs. QQXT — Ранг доходности на риск
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQXT
Сравнение IQQ c QQXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) и First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQ | QQXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQ и QQXT
Максимальная просадка IQQ за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки QQXT в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ и QQXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ | QQXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -57.45% | +48.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.75% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -8.08% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ и QQXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ | QQXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 11.10% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 16.34% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 17.47% | +8.41% |
Сравнение комиссий IQQ и QQXT
IQQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQXT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ и QQXT
IQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.21% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ and QQXT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.
QQXT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for IQQ.
IQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for IQQ and 0.60% for QQXT.
Подберите оптимальное распределение для IQQ и QQXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор