Сравнение IQCY.L с WNRG.L
IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQCY.L returned 45.43%/yr vs 21.10%/yr for WNRG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IQCY.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности IQCY.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQCY.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQCY.L показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.
IQCY.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 85.18%
- 5 лет*
- 45.43%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам IQCY.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQCY.L Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 18.91% | 14.11% | 342.80% | 17.80% | -16.95% | -13.77% | 53.26% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | 10.21% |
Correlation
The correlation between IQCY.L and WNRG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between IQCY.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQCY.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
IQCY.L
WNRG.L
Сравнение IQCY.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQCY.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.23 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 5.81 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQCY.L и WNRG.L
Максимальная просадка IQCY.L за все время составила -37.11%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQCY.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQCY.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -59.34% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -16.52% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -21.66% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -22.11% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -10.03% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -12.66% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 6.35% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQCY.L и WNRG.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что IQCY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQCY.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 6.42% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 18.68% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 21.51% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.19% | 23.88% | +108.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.13% | 33.22% | +124.91% |
Сравнение комиссий IQCY.L и WNRG.L
IQCY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQCY.L и WNRG.L
Ни IQCY.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQCY.L and WNRG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.
IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.45% for IQCY.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для IQCY.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор