Сравнение IPXE.L с X7PS.L
IPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - IPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, IPXE.L returned 3.21%/yr vs 31.26%/yr for X7PS.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXE.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXE.L торгуется в USD, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXE.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 14.85%.
IPXE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 45.61%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение доходности по годам IPXE.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 6.02% | 23.15% | 15.84% | 14.82% | -34.82% | 25.55% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 14.85% | 102.25% | 24.94% | 29.67% | -5.60% | 4.07% |
Correlation
The correlation between IPXE.L and X7PS.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between IPXE.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXE.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
IPXE.L
X7PS.L
Сравнение IPXE.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXE.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.78 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 8.84 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXE.L и X7PS.L
Максимальная просадка IPXE.L за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXE.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -64.58% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -18.24% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -19.95% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.41% | -38.89% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -0.95% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -21.87% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 5.76% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXE.L и X7PS.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеют волатильность 6.01% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.79% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 20.44% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 23.99% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 26.47% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 26.60% | -2.30% |
Сравнение комиссий IPXE.L и X7PS.L
IPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXE.L и X7PS.L
Ни IPXE.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPXE.L and X7PS.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for IPXE.L.
IPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IPXE.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXE.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор