Сравнение IPSIX с SLLAX
IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and SLLAX (SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.29%/yr vs 10.19%/yr for SLLAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IPSIX charges 0.60%/yr vs 1.14%/yr for SLLAX.
Доходность
Сравнение доходности IPSIX и SLLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPSIX показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у SLLAX с доходностью 19.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPSIX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции SLLAX немного отстают с 10.19%.
IPSIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 15.96%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.29%
SLLAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам IPSIX и SLLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 23.29% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
SLLAX SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund | 19.24% | 9.98% | 13.04% | 13.46% | -15.64% | 25.33% | 15.78% | 23.55% | -13.26% | 9.73% |
Correlation
The correlation between IPSIX and SLLAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.96 |
The correlation between IPSIX and SLLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSIX vs. SLLAX — Ранг доходности на риск
IPSIX
SLLAX
Сравнение IPSIX c SLLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund (SLLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSIX | SLLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 3.21 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 10.16 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPSIX и SLLAX
Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки SLLAX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и SLLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSIX | SLLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.01% | -44.08% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.53% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.60% | -25.52% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.82% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -44.08% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.66% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -7.73% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.01% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSIX и SLLAX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund (SLLAX) имеют волатильность 3.73% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSIX | SLLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.90% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.93% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 17.87% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.85% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.14% | +1.54% |
Сравнение комиссий IPSIX и SLLAX
IPSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SLLAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSIX и SLLAX
Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что сопоставимо с доходностью SLLAX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 8.87% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
SLLAX SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund | 8.92% | 10.74% | 14.01% | 3.72% | 0.84% | 22.64% | 0.18% | 0.14% | 16.14% | 7.15% | 0.15% | 11.42% |
Часто задаваемые вопросы
IPSIX and SLLAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLLAX has higher volatility (3.90%) compared to IPSIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs SLLAX's -44.08%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPSIX и SLLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор