PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund (SLLAX) Коэффициент Сортино: 1.42

Коэффициент Сортино SLLAX равен 1.42, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.42 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино SLLAX

Ранг коэффициента Сортино SLLAX: 43.343
Средне

SLLAX опережает 43.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция SLLAX на рынке

График показывает коэффициент Сортино SLLAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.08
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.08 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.05+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино SEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund с другими взаимными фондами в категории Small Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SLLAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
AUERXAuer Growth Fund2.70
DFISXDFA International Small Company Portfolio2.56
RYOTXRoyce Micro Cap Series Fund2.37
WESCXTETON Westwood SmallCap Equity Fund2.32
PRSVXT. Rowe Price Small-Cap Value Fund2.26
FSOPXFidelity Series Small Cap Opportunities Fund2.13
LMSIXFranklin U.S. Small Cap Equity Fund2.08
FSSZXFidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z2.03
FDSCXFidelity Stock Selector Small Cap Fund2.02
FCDIXFidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I2.02
SLLAXSEI Institutional Managed Trust Small Cap Fund1.42

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино SLLAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SLLAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore SLLAX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

SLLAX Sharpe Ratio