PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPRP.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRP.L с XRES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPRP.L returned 1.98%/yr vs 7.18%/yr for XRES.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IPRP.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.

Доходность

Сравнение доходности IPRP.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPRP.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRP.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 1.98% против 7.18% соответственно.

IPRP.L

1 день
0.61%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.71%
3 года*
11.51%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
1.98%

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.07%
1 год
10.43%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRP.L и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		-0.45%14.18%-4.49%16.04%-33.34%2.23%-3.56%18.93%-4.97%19.62%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.49%-3.42%4.23%7.08%-17.17%48.30%-6.29%22.26%2.79%1.30%

Correlation

The correlation between IPRP.L and XRES.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.49

Сравнение распределения секторов IPRP.L и XRES.L

Секторы
IPRP.L
XRES.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IPRP.L
100.0%
XRES.L
100.0%

Сырьевые материалы

IPRP.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

IPRP.L

-

XRES.L

-

Потребительский циклический сектор

IPRP.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

IPRP.L

-

XRES.L

-

Энергетика

IPRP.L

-

XRES.L

-

Финансовые услуги

IPRP.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

IPRP.L

-

XRES.L

-

Промышленность

IPRP.L

-

XRES.L

-

Технологии

IPRP.L

-

XRES.L

-

Коммунальные услуги

IPRP.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IUSP.LIPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с AYEP.DEIPRP.L с XDER.LIPRP.L с IJS
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL

Доходность на риск

IPRP.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRP.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPRP.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.76

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.14

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.55

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

3.28

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRP.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRP.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRP.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPRP.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IPRP.L и XRES.L

Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и XRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRP.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-30.14%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-6.70%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-18.86%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-29.31%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

-30.14%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-4.98%

-17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-9.27%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.17%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRP.L и XRES.L

iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеют волатильность 4.48% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRP.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.35%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.43%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

13.72%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

17.58%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.89%

+0.43%

Сравнение комиссий IPRP.L и XRES.L

IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRP.L и XRES.L

Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		3.34%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPRP.L and XRES.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IPRP.L.

IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IPRP.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор