Сравнение IPOAX с USD=X
IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, IPOAX returned 10.38%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности IPOAX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPOAX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 26.04%
- 6 месяцев
- 28.25%
- 1 год
- 46.53%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 10.38%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам IPOAX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOAX Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund | 26.04% | 26.53% | 7.71% | 10.86% | -27.56% | -4.67% | 35.01% | 23.23% | -19.83% | 42.47% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOAX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IPOAX
USD=X
Сравнение IPOAX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOAX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOAX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IPOAX и USD=X
Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOAX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | 0.00% | -67.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | 0.00% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | 0.00% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | 0.00% | -42.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | 0.00% | -45.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | 0.00% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | 0.00% | -23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.00% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOAX и USD=X
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOAX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 0.00% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 0.00% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 0.00% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 0.00% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 0.00% | +20.28% |
Часто задаваемые вопросы
IPOAX has higher volatility (6.82%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, IPOAX dropped -67.11% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IPOAX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор