Сравнение IONR с PPTA
IONR (ioneer Ltd American Depositary Shares) and PPTA (Perpetua Resources Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IONR in Other Industrial Metals & Mining, PPTA in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, IONR returned -20.02%/yr vs 74.16%/yr for PPTA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONR и PPTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONR показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у PPTA с доходностью 3.43%.
IONR
- 1 день
- 10.29%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- -20.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPTA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 74.16%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONR и PPTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONR ioneer Ltd American Depositary Shares | -3.96% | 20.30% | -0.50% | -63.15% | -38.27% |
PPTA Perpetua Resources Corp | 3.43% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -11.78% |
Correlation
The correlation between IONR and PPTA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between IONR and PPTA shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONR:
$278.21M
PPTA:
$2.33B
IONR:
-$0.38
PPTA:
$1.22
IONR:
1.21
PPTA:
2.71
IONR:
$0.00
PPTA:
$0.00
IONR:
-$588.85K
PPTA:
$0.00
IONR:
-$9.14M
PPTA:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONR vs. PPTA — Ранг доходности на риск
IONR
PPTA
Сравнение IONR c PPTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONR | PPTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.40 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 2.84 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONR | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.33 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IONR и PPTA
Максимальная просадка IONR за все время составила -87.76%, что больше максимальной просадки PPTA в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONR и PPTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONR | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.76% | -81.78% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.01% | -33.80% | -28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | -42.42% | -33.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.51% | -32.72% | -44.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.21% | -38.73% | -28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.84% | 16.57% | +18.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONR и PPTA
ioneer Ltd American Depositary Shares (IONR) и Perpetua Resources Corp (PPTA) имеют волатильность 24.37% и 25.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONR | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.37% | 25.13% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.78% | 54.94% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.93% | 74.27% | +27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.20% | 71.83% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.20% | 71.93% | +11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONR и PPTA
Ни IONR, ни PPTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONR и PPTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ioneer Ltd American Depositary Shares и Perpetua Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONR and PPTA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (25.13%) compared to IONR (24.37%). In terms of maximum drawdown, IONR dropped -87.76% vs PPTA's -81.78%.
PPTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONR и PPTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор