PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с GXXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-10.06%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 11.75% против 13.01% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

GXXIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-10.18%
1 год
0.30%
3 года*
4.65%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с JLGRXGXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAXGXXIX с JLGMX

Сравнение комиссий IOLZX и GXXIX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

IOLZX
ICON Equity Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.05

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.19

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.08

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

-0.31

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.05

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между IOLZX и GXXIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и GXXIX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности GXXIX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.55%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и GXXIX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-33.65%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.78%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-33.65%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-33.65%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-13.31%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-6.20%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.09%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и GXXIX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.14%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.83%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

16.52%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

27.75%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

23.70%

-1.45%