PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с SXLE.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 7.46%/yr vs 9.89%/yr for SXLE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.57%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 30.88%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям SXLE.L по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.89% соответственно.

IOGP.L

1 день
2.02%
1 месяц
-2.81%
С начала года
28.57%
6 месяцев
24.95%
1 год
36.79%
3 года*
14.41%
5 лет*
16.29%
10 лет*
7.46%

SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и SXLE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.57%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.94%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.88%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-18.13%-1.18%

Correlation

The correlation between IOGP.L and SXLE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.92

The correlation between IOGP.L and SXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IWDA.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с MLPS.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.03

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.55

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.04

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

9.59

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLE.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.35

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и SXLE.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-66.60%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.55%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-20.90%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-27.87%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

-66.60%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-7.18%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-13.97%

-21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

4.63%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и SXLE.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеют волатильность 8.37% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.19%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

18.52%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

21.95%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

26.65%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

28.66%

+4.15%

Сравнение комиссий IOGP.L и SXLE.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и SXLE.L

Ни IOGP.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and SXLE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while SXLE.L is Energy Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор