PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с SWDA.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 7.46%/yr vs 13.16%/yr for SWDA.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 7.46% против 13.16% соответственно.

IOGP.L

1 день
2.02%
1 месяц
-2.81%
С начала года
28.57%
6 месяцев
24.95%
1 год
36.79%
3 года*
14.41%
5 лет*
16.29%
10 лет*
7.46%

SWDA.L

1 день
-0.52%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.32%
3 года*
20.84%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.57%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.94%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.66%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%

Correlation

The correlation between IOGP.L and SWDA.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2011 г.

0.44

The correlation between IOGP.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IWDA.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

IOGP.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.30

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.40

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.05

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

13.43

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.30

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.73

-0.65

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и SWDA.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-33.62%

-49.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-8.59%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-17.07%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-26.50%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

-33.62%

-40.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-0.52%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-4.58%

-30.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

1.95%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и SWDA.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

2.76%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

8.57%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

11.42%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

15.30%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

15.74%

+17.07%

Сравнение комиссий IOGP.L и SWDA.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и SWDA.L

Ни IOGP.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and SWDA.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while SWDA.L is Global Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while SWDA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор