PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с SGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 7.19%/yr vs 13.44%/yr for SGLN.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.44% соответственно.

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
28.39%
6 месяцев
23.40%
1 год
38.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%

SGLN.L

1 день
0.75%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.64%
6 месяцев
6.20%
1 год
32.48%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.86%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.94%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		3.64%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between IOGP.L and SGLN.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2011 г.

0.05

The correlation between IOGP.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с IWDA.LIOGP.L с CNDX.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.33

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.78

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.85

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

4.74

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.08

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.85

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и SGLN.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-45.21%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-17.50%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-17.50%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-21.27%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

-21.27%

-53.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-15.90%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-19.80%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

6.83%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и SGLN.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.74%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

21.04%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

24.26%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

17.52%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

15.86%

+16.94%

Сравнение комиссий IOGP.L и SGLN.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и SGLN.L

Ни IOGP.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and SGLN.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while SGLN.L is Gold. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор