Сравнение IOGP.L с RNRU.L
IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while RNRU.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IOGP.L returned 9.43%/yr vs 1.63%/yr for RNRU.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for RNRU.L.
Доходность
Сравнение доходности IOGP.L и RNRU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOGP.L торгуется в USD, в то время как RNRU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNRU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у RNRU.L с доходностью 8.83%.
IOGP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 20.88%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 6.62%
RNRU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOGP.L и RNRU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 20.93% | 6.27% | -0.86% | 2.69% | 37.85% | 2.15% |
RNRU.L Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | 8.83% | 34.24% | -23.20% | -15.25% | -10.91% | 2.50% |
Correlation
The correlation between IOGP.L and RNRU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between IOGP.L and RNRU.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOGP.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск
IOGP.L
RNRU.L
Сравнение IOGP.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOGP.L | RNRU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.89 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.35 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOGP.L и RNRU.L
Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и RNRU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOGP.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -51.05% | -32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -14.19% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -37.29% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -19.60% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -26.63% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 4.22% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOGP.L и RNRU.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOGP.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.93% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 13.90% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 18.01% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 20.91% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 20.91% | +11.79% |
Сравнение комиссий IOGP.L и RNRU.L
IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RNRU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOGP.L и RNRU.L
Ни IOGP.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IOGP.L and RNRU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNRU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNRU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.
IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.50% for RNRU.L.
Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и RNRU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор