PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOGP.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с QCLN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOGP.L returned 16.91%/yr vs -3.78%/yr for QCLN.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у QCLN.L с доходностью 15.15%.

IOGP.L

1 день
0.74%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
20.88%
С начала года
20.93%
1 год
26.42%
3 года*
9.43%
5 лет*
16.91%
10 лет*
6.62%

QCLN.L

1 день
-2.42%
1 месяц
-16.92%
6 месяцев
4.40%
С начала года
15.15%
1 год
47.94%
3 года*
-2.92%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и QCLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		20.93%6.27%-0.86%2.69%37.85%67.31%-31.65%8.07%-20.89%6.45%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		15.15%29.15%-19.30%-8.05%-31.46%6,459.74%22.43%25.32%-15.73%27.50%

Correlation

The correlation between IOGP.L and QCLN.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2017 г.

0.33

The correlation between IOGP.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с PBOGIOGP.L с ENGY.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с ISAC.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOGP.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.22

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.78

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.94

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

6.76

-3.22

IOGP.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и QCLN.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-72.06%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-24.63%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-57.08%

+29.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-70.19%

+37.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-41.29%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-30.43%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

7.08%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и QCLN.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) составляет 6.52%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

16.85%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

31.21%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

39.30%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

40.31%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

2,354.90%

-2,322.20%

Сравнение комиссий IOGP.L и QCLN.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и QCLN.L

Ни IOGP.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and QCLN.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IOGP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOGP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор